ZBB 2010, 487
Ableitung markt-impliziter Ratings aus Credit Default Swap-Spreads
Inhaltsübersicht
- I. Einleitung
- II. Ableitung markt-impliziter Ratings aus CDS-Spreads
- III. Empirische Untersuchung der Eigenschaften CDS-impliziter Ratings
- 1. Beschreibung der Datenerhebung
- 2. Deskriptive Analyse des Datensatzes
- 3. Übereinstimmung zwischen markt-impliziten Ratings und Agenturratings
- 4. Stabilität markt-impliziter Ratings im Vergleich zu Agenturratings
- 5. Vorlaufeigenschaft markt-impliziter Ratings
- IV. Fazit
- *
- *)Unternehmensberater bei Roland Berger Strategy Consultants GmbH, Düsseldorf.
- **
- **)Dr. rer. pol., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Akademischer Rat und PD an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Seminar für Allg. BWL und Bankbetriebslehre an der Universität zu Köln.
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