ZBB 2006, 283
Regulatorische Erfassung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch von Banken
Inhaltsübersicht
- I. Einleitung
- II. Die zweite Säule der Neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung
- III. Die Zinsschock-Regel
- IV. Problemfelder bei der Anwendung der Zinsschock-Regel
- 1. Erfassung von „eingebetteten“ Optionen
- 2. Erfassung von variabel verzinslichen Positionen
- 3. Weitere Problemfelder
- 4. Tests der Zinsschock-Regel
- V. Messung von Zinsrisiken aus einer „Bottom up“-Risikomanagement-Perspektive
- 1. Problemstellung
- 2. Modell
- 3. Parameter
- 4. Simulationsergebnisse
- VI. Zusammenfassung
- *
- *)Dr. rer. pol., Wissenschaftlicher Assistent an der Universität zu Köln
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