ZBB 2002, 262
Der Indexeffekt am deutschen Aktienmarkt und seine Ursachen
Inhaltsübersicht
- I. Einführung
- II. Stand der Forschung
- III. Empirische Studie
- 1. Untersuchungsaufbau
- 1.1 Messung der Renditeeffekte
- 1.2 Messung der Volatilitätseffekte
- 1.3 Messung der Umsatzeffekte
- 2. Empirische Ergebnisse
- 2.1 Indexveränderungen und Aktienrenditen
- 2.1.1 Ankündigungszeitraum
- 2.1.2 Umstellungszeitraum
- 2.1.3 Persistenz der Kurseffekte
- 2.2 Indexveränderungen und Aktienkursvolatilität
- 2.3 Indexveränderungen und Umsatzeffekte
- IV. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
- *
- *)Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Würzburg
- **
- **)Dr. rer. pol., Universitätsprofessor an der Technischen Universität München
- ***
- ***)Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Würzburg
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