ZBB 2001, 252

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln 0936-2800 Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft ZBB 2001 AufsätzeVolker G. Heinke*

Determinanten der Bonitätsrisikoprämie bei der Emission internationaler DM-Anleihen

Die empirische Untersuchung analysiert die Einflussfaktoren der Bonitätsrisikoprämie neu emittierter DM-Anleihen internationaler Emittenten in der Zeit von Januar 1988 bis Februar 1997. Nach einer intuitiv- und modelltheoretischen Darstellung der Determinanten von Bonitätsrisikoprämien werden die Resultate der multiplen Regressionsanalyse vorgestellt.

Inhaltsübersicht

  • I. Einleitung
  • II. Intuitivtheoretische Determinanten der Bonitätsrisikoprämie
    • 1. Definition der Bonitätsrisikoprämie
    • 2. Makroökonomische Ebene
    • 3. Titelspezifische Ebene
  • III. Modelltheoretische Determinanten der Bonitätsrisikoprämie
    • 1. Einführung
    • 2. Bonitätsrisikoprämien im Bierman/Hass/Yawitz-Ansatz
    • 3. Bonitätsrisikoprämien im Optionsansatz nach Black/Scholes
  • IV. Empirische Untersuchung der Determinanten der Bonitätsrisikoprämie
    • 1. Stand der empirischen Forschung
    • 2. Untersuchungsdesign und Datenbasis
    • 3. Korrelationsanalyse und Modellkonfiguration
    • 4. Ergebnisse der multiplen Regressionen
      • 4.1 Rating
      • 4.2 Makroökonomische Rahmenbedingungen
      • 4.3 Titelspezifika
  • V. Schlussbetrachtung
*
*)
Dr. rer. pol., Westfälische Provinzial in Münster

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