ZBB 2000, 101
Kreditrisikomodelle und Regulierung
Inhaltsübersicht
- I. Einleitung
- II. Kreditportfoliorisikomodelle
- 1. Ziele und Einsatzmöglichkeiten
- 2. Darstellung der Modelle CreditMetricsg und CreditPortfolioViewg
- 3. Modellunterschiede
- III. Verwendung von Portfoliomodellen zur Regulierung der Übernahme von Kreditrisiken
- 1. Problem: Fehlende Datenbasis
- 2. Problem: Mangelnde Möglichkeiten zur Modellvalidierung
- 3. Problem: Fehlanreize
- IV. Fazit
- *
- *)Dipl.-Math. Dipl.-Kfm., wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln
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