ZBB 2000, 101

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln 0936-2800 Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft ZBB 2000 AufsätzePeter Grundke*

Kreditrisikomodelle und Regulierung

In Kreisen der Bankenaufsicht wird in zunehmenden Maße der Einsatz von Portfoliomodellen zur Regulierung der Übernahme von Kreditrisiken durch Banken diskutiert. Derartige Modelle messen Kreditrisiken auf Portfolioebene und berücksichtigen dabei stochastische Abhängigkeiten zwischen den Bonitätszustandsänderungen der Kreditnehmer. Der Verfasser stellt zwei kommerziell vertriebene Kreditportfoliorisikomodelle, CreditMetricsg und CreditPortfolioViewg, anhand von Ablaufdiagrammen dar und beschreibt die wichtigsten Modellunterschiede. Auf der Basis dieses Vergleiches werden gravierende Probleme diskutiert, die einer Verwendung der Modelle zu Regulierungszwecken derzeit im Wege stehen.

Inhaltsübersicht

  • I. Einleitung
  • II. Kreditportfoliorisikomodelle
    • 1. Ziele und Einsatzmöglichkeiten
    • 2. Darstellung der Modelle CreditMetricsg und CreditPortfolioViewg
    • 3. Modellunterschiede
  • III. Verwendung von Portfoliomodellen zur Regulierung der Übernahme von Kreditrisiken
    • 1. Problem: Fehlende Datenbasis
    • 2. Problem: Mangelnde Möglichkeiten zur Modellvalidierung
    • 3. Problem: Fehlanreize
  • IV. Fazit
*
*)
Dipl.-Math. Dipl.-Kfm., wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln

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