ZBB 2004, 28
Ansätze zur Messung der Äquivalenz von Ratingsystemen
Die angestrebte Neuregelung der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen (Basel II) soll es erlauben, dass Banken interne Ratings verwenden, wenn ihre Ratingsysteme quantitativen und qualitativen Mindestanforderungen entsprechen. So soll ein möglichst hohes Maß an Äquivalenz zwischen den Ratingsystemen garantiert werden. Dieser Beitrag erarbeitet verschiedene Ansätze, die es erlauben, die Äquivalenz von Ratingsystemen zu überprüfen.
Inhaltsübersicht
- I. Einleitung
- II. Aufbau von Ratingsystemen
- 1. Eingangsinformation von Ratingsystemen
- 2. Ratingprozess
- 3. Ergebnis des Ratingsystems
- 4. Vergleichbarkeitsmatrix
- III. Analyse des Ergebnisses von Ratingsystemen
- 1. Vergleichende Analyse auf Basis deskriptiver Statistiken
- 2. Vergleich der Güte von Ratingsystemen
- 2.1 Binomialtests
- 2.2 Graphische Methoden
- 2.3 Gütemaße
- IV. Zusammenfassung und Ausblick
- *
- *)Dipl.-Kfm., wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim
- **
- **)Dr. rer. pol., Universitätsprofessor an der Universität Mannheim und an der CEPR, London
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