ZBB 2003, 1

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln 0936-2800 Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft ZBB 2003 AufsätzeHendrik Scholz* / Marco Wilkens**

Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: Ein investorspezifisches Performancemaß

In diesem Beitrag wird für praktisch relevante Entscheidungssituationen von Anlegern das investorspezifische Performancemaß ISM zur Beurteilung der Leistung und zur Auswahl von Investmentfonds abgeleitet. Da das ISM wesentlich durch die Sharpe Ratio und die Treynor Ratio bestimmt wird, erfolgt hierüber eine neue ökonomische Begründung dieser traditionellen Performancemaße.

Inhaltsübersicht

  • I. Einleitung
  • II. Grundlegende Performancemaße und Beispieldaten
  • III. Praktisch relevante Entscheidungsprobleme
  • IV. Das investorspezifische Performancemaß ISM
  • V. Verwendung des ISM zur Ableitung von Effizienzlinien
  • VI. Zusammenfassung und Ausblick
*
*)
Dr. rer. pol., Wissenschaftlicher Assistent an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
**
**)
Dr. rer. pol., Universitätsprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

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