ZBB 2003, 1
Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: Ein investorspezifisches Performancemaß
Inhaltsübersicht
- I. Einleitung
- II. Grundlegende Performancemaße und Beispieldaten
- III. Praktisch relevante Entscheidungsprobleme
- IV. Das investorspezifische Performancemaß ISM
- V. Verwendung des ISM zur Ableitung von Effizienzlinien
- VI. Zusammenfassung und Ausblick
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- *)Dr. rer. pol., Wissenschaftlicher Assistent an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
- **
- **)Dr. rer. pol., Universitätsprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
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